Сравнение FNILX с ^SP500TR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 23.86%, а ^SP500TR немного выше – 24.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.