PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNILX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с ^SP500TR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FNILX и ^SP500TR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.75

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

FNILX:

1.17

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

FNILX:

1.17

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.78

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

FNILX:

3.00

^SP500TR:

2.97

Индекс Язвы

FNILX:

4.98%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.86%

^SP500TR:

19.64%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FNILX:

-3.97%

^SP500TR:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.54%.

FNILX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-0.92%

1 год

14.75%

5 лет

17.35%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

0.54%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.26%

5 лет

17.44%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 6.20% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...